Меню
Услуги частным инвесторам
Услуги корпоративным клиентам
Полезные материалы
Компания
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.
AITRUST 2.0
Наша компания внедрила новую инвестидею для доверительного управления. При разработке стратегии AITRUST 2.0 мы учитывали консультационные материалы привлеченного эксперта — Алексея Бачерова.
Портфельные и алгоритмические инвестиции
70% – портфель из акций,
облигаций, депозитов, золота
облигаций, депозитов, золота
15% – портфель из акций альфа-скакунов*
15% – алгоритмы из фьючерсов на валюту и акции
Стратегия ориентирована на инвесторов с умеренным отношением к риску, и по расчётам соответствует следующим показателям:
Ожидаемая доходность:
25-30%
годовых
Историческая волатильность:
11,2%
годовых
Срок стратегии:
от 3 лет
Долгосрочная
Сумма инвестирования:
от 5 млн
рублей
В портфельной части стратегии не используются плечи
70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
- 70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
- 15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
- 70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
- 15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
Результаты стратегии с 2017 года
Источник данных: ab-trust.ru
Помесячная и годовая доходность стратегии в процентах
Источник данных: ab-trust.ru
Основные показатели в сравнении с бенчмарком RUSCLASSICBM*
Источник данных: ab-trust.ru
* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,85% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,85% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Алексей Бачеров
AITRUST 2.0 разработана при участии Алексея Бачерова — эксперта в сфере инвестиций и доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и академического руководителя программы профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки».
- Более 20 лет опыта работы на рынке.
- Прошел путь от обычного специалиста до генерального директора компании, управляющей крупными инвестфондами.
- Применяет свой опыт в собственной практике, консультируя клиентов и управляя их финансами.