Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.
Наши услуги
Торговля на биржевом и внебиржевом рынке
Торговля с финансовым советником
Продукты для инвесторов
Депозитарное обслуживание
Доверительное управление
Частным инвесторам
Полезные материалы
Брокерское обслуживание
Депозитарное обслуживание
Корпоративное финансирование
Корпоративным клиентам
Корпоративное финансирование
Полезные материалы
Доверительное управление
Полезные материалы
Как пополнить брокерский счет
Как начать торговать через Quik
Как стать квалифицированным инвестором
Как стать квал. инвестором
Как пополнить счет доверительного управления
Маржинальная торговля
Частным инвесторам и корпоративным клиентам
Раскрытие информации
Информация о компании
Отчетность компании
Формы документов и регламенты
Пополнение брокерского счета
Информация о контрагентах
Пополнение счета доверительного управления
Официальные сообщения
Получателям финансовых услуг
Информация инвесторам
Оставить обращение
Стратегия ДУ AITRUST 2.0
Стратегия доверительного управления AITRUST 2.0
Портфельные и алгоритмические инвестиции
70% – портфель из акций,
облигаций, депозитов, золота
облигаций, депозитов, золота
15% – портфель из акций альфа-скакунов*
15% – алгоритмы из фьючерсов на
валюту и акции
Стратегия ориентирована на инвесторов с умеренным отношением к риску, и по нашим расчётам соответствует следующим показателям:
Ожидаемая доходность:
25-30%
годовых
Историческая волатильность:
11,2%
годовых
Срок стратегии:
от 3 лет
Долгосрочная
Мин. сумма инвест-ния:
от 20 млн
рублей
В портфельной части стратегии не используются плечи
70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и онды денежного рынка
15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
- 70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
- 15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
- 70% – портфельная стратегия с динамическим управлением активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
- 15% – алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USD/RUB, CNY/RUB, Газпром и Сбербанк
- 15% – портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка
Результаты стратегии с 2017 года
Помесячная и годовая доходность стратегии в процентах
Основные показатели в сравнении с бенчмарком RUSCLASSICBM*
* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,85% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,85% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка расчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным
Алексей Бачеров
ДУ AITRUST 2.0 разработана при участии Алексея Бачерова — эксперта в сфере инвестиций и доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки».
Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки».
- Более 20 лет опыта работы на рынке.
- Прошел путь от обычного специалиста до генерального директора компании, управляющей крупными инвестфондами.
- Применяет свой опыт в собственной практике, консультируя клиентов и управляя их финансами.